0DTE Glossar
Die wichtigsten Begriffe rund um 0DTE Optionen, kurz und präzise erklärt: von Theta und Gamma über Credit Spread und Iron Condor bis Settlement und Slippage.
Das 0DTE-Glossar sammelt die zentralen Fachbegriffe zu Optionen mit null Tagen Restlaufzeit und erklärt jeden in ein bis zwei Sätzen.
Zentrale Begriffe wie Theta, Gamma, Delta, Credit Spread und Iron Condor haben eine eigene Vertiefungsseite. Die übrigen Einträge verweisen dorthin, wo sie ausführlich behandelt werden, etwa in den Grundlagen, bei den Strategien oder im Rechner. Das Glossar gehört zum Wissens-Cluster rund um 0DTE Optionen.
Wer 0DTE einschätzen will, braucht vier Bausteine: den Zeitwertverfall (Theta), die Kurssensitivität (Delta und Gamma), die Strategie-Struktur und die Abrechnung. Die folgenden Einträge erklären diese und weitere Begriffe alphabetisch. Für den Kontext führen die Links zu den passenden Themenseiten.
Begriffe von A bis Z
- 0DTE
- Zero Days to Expiration, null Tage bis zum Verfall. Eine Option am letzten Tag ihrer Laufzeit, die noch am selben Handelstag abgerechnet wird.
- Abgeltungsteuer
- Pauschale Steuer von 25 Prozent auf Kapitalerträge, zuzüglich Solidaritätszuschlag, zusammen 26,375 Prozent. Auf 0DTE-Gewinne anwendbar.
- Am Geld (ATM)
- Eine Option, deren Strike ungefähr auf dem aktuellen Kurs des Basiswerts liegt. Hier ist das Gamma am höchsten.
- Andienung (Assignment)
- Die Verpflichtung, bei Ausübung einer verkauften Option zu liefern oder abzunehmen. Bei Cash-Settlement gibt es keine Andienung, bei physischer Lieferung schon.
- Bear Call Spread
- Credit-Strategie aus einem verkauften und einem weiter entfernten gekauften Call. Profitiert, solange der Basiswert unter dem Short-Strike bleibt.
- Break-even
- Der Kurs des Basiswerts, bei dem eine Position weder Gewinn noch Verlust macht. Beim Bull Put Spread der Short-Strike abzüglich der Prämie.
- Bull Put Spread
- Credit-Strategie aus einem verkauften und einem weiter entfernten gekauften Put. Profitiert, solange der Basiswert über dem Short-Strike bleibt.
- Cash-Settlement
- Barabrechnung am Verfall: Nur die Differenz wird in Geld ausgeglichen, es werden keine Aktien oder Anteile geliefert. Üblich bei Index-Optionen wie SPX.
- Credit Spread
- Optionsspread mit Netto-Prämieneingang: Die verkaufte Option ist teurer als die gekaufte. Bull Put und Bear Call Spread sind Credit Spreads.
- Delta
- Kennzahl, die angibt, wie stark der Optionspreis auf eine Bewegung des Basiswerts reagiert. Dient auch als grobe Näherung der Wahrscheinlichkeit, im Geld zu verfallen.
- Gamma
- Änderungsrate des Delta. Bei sehr kurzer Restlaufzeit und am Geld ist das Gamma besonders hoch, weshalb 0DTE-Preise heftig auf Kursbewegungen reagieren.
- Innerer Wert
- Der Betrag, um den eine Option im Geld liegt. Zum Verfall besteht der Optionspreis nur noch aus dem inneren Wert.
- Iron Condor
- Neutrale Strategie aus Bull Put Spread und Bear Call Spread. Verdient, solange der Basiswert bis zum Verfall in einer Spanne bleibt.
- Iron Fly
- Enger Verwandter des Iron Condor: Die verkauften Optionen liegen am selben Strike. Höhere Prämie, aber sehr schmale Gewinnzone.
- Implizite Volatilität (IV)
- Die vom Markt erwartete Schwankungsbreite des Basiswerts, abgeleitet aus den Optionspreisen. Höhere IV bedeutet höhere Prämien.
- Moneyness
- Die Lage des Strikes zum Kurs: im Geld (ITM), am Geld (ATM) oder aus dem Geld (OTM).
- Multiplikator
- Faktor, der den Optionspreis in einen Geldbetrag übersetzt. SPX hat 100 USD je Punkt, die DAX-Tagesoption 5 Euro je Punkt.
- POP (Probability of Profit)
- Gewinnwahrscheinlichkeit einer Position. Wird oft über das Delta des Short-Strikes genähert und hängt zusätzlich vom Skew ab.
- Settlement
- Die Art der Abrechnung am Verfall: Cash-Settlement (Barausgleich) oder physische Lieferung des Basiswerts.
- Slippage
- Abweichung zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Ausführungskurs, meist durch die Geld-Brief-Spanne. Senkt Gewinne und erhöht Verluste.
- Stillhalter
- Der Verkäufer einer Option, der die Prämie vereinnahmt und dafür das Risiko trägt. Der Zeitwertverfall arbeitet zu seinen Gunsten.
- Strike (Ausübungspreis)
- Der vereinbarte Preis, zu dem eine Option ausgeübt werden kann. Er bestimmt inneren Wert und Break-even.
- Theta
- Kennzahl für den Zeitwertverfall pro Tag. Bei 0DTE läuft der gesamte verbleibende Zeitwert innerhalb eines Tages auf null.
- Zeitwert
- Der Aufschlag auf den inneren Wert, der die verbleibende Chance auf eine Bewegung abbildet. Bei 0DTE schmilzt er bis zum Handelsschluss vollständig ab.
Häufige Fragen
Was ist 0DTE?+
0DTE ist die Kurzform für Zero Days to Expiration. Gemeint ist jede Option, deren Verfallstag der laufende Handelstag ist. Der Begriff steht nicht für einen eigenen Kontrakttyp, sondern für den letzten Lebenstag einer beliebigen Option.
Was bedeutet Theta bei 0DTE Optionen?+
Theta beziffert den Zeitwertverfall pro Tag. Bei 0DTE Optionen fällt der gesamte verbleibende Zeitwert innerhalb eines Handelstags an und beschleunigt zum Handelsschluss hin. Für Stillhalter wirkt das zugunsten der Position, für Käufer dagegen.
Was ist ein Credit Spread bei Optionen?+
Ein Credit Spread besteht aus einer verkauften und einer gekauften Option derselben Art, wobei die verkaufte mehr Prämie einbringt. Netto fließt beim Öffnen Geld zu. Bull Put Spread und Bear Call Spread sind die geläufigsten Varianten.
Was ist der Unterschied zwischen Cash-Settlement und Andienung?+
Beim Cash-Settlement wird nur die Gelddifferenz ausgeglichen, ohne dass Stücke den Besitzer wechseln. Bei der physischen Andienung wird der Basiswert geliefert oder abgenommen. Index-Optionen wie SPX rechnen bar ab, ETF-Optionen wie SPY dienen an.
Wofür steht die implizite Volatilität?+
Die implizite Volatilität ist die vom Markt erwartete Schwankungsbreite des Basiswerts, abgeleitet aus den Optionspreisen. Eine höhere implizite Volatilität hebt die Prämien, eine niedrigere senkt sie.
Quellen und Belege
- Wikipedia, Griechen (Finanzmathematik): Delta, Gamma, Theta und weitere KennzahlenNachschlagewerk
- Wikipedia, Optionsstrategie: Spreads, Bull Put, Bear Call und CondorNachschlagewerk
- CBOE, Produktseite zu 0DTE-Optionen (Kontrakte, Handelszeiten, Settlement)Primärquelle
- OCC, Characteristics and Risks of Standardized Options (Options Disclosure Document)Primärquelle
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