Redaktionsrichtlinien
Nach diesen Grundsätzen entstehen und altern unsere Inhalte. Sie sind zugleich unser Qualitätsversprechen bei einem Finanzthema (YMYL), bei dem Vertrauen und Nachprüfbarkeit über alles gehen.
Quellen und Belege
Jede quantitative Aussage erhält eine Quelle mit Datum. Wir gewichten Quellen nach einer sichtbaren Evidenz-Hierarchie:
- APrimärquelle. Gesetz, Regulator, Börse, Clearingstelle, Produktspezifikation, Originaldatensatz.
- BWissenschaft. Peer-Review-Studie, Working Paper, Universitätspublikation.
- CSekundärquelle. Etablierte Finanzredaktion, Broker-Education, Branchenanalyse.
- DPraktikererfahrung. Interview, Trading-Journal, nicht replizierter Backtest, Erfahrungsbericht.
Kennzeichnung von Aussagen
Jede Handelsregel ordnen wir einer von vier Kategorien zu: empirisch belegt, modellbasiert, verbreitete Praktikerregel oder unbelegte Meinung. So bleibt für Leserinnen und Leser erkennbar, wie belastbar eine Aussage ist.
Wir erfinden keine Fallstudien. Jedes Beispiel ist gekennzeichnet als reale historische Transaktion, Rekonstruktion aus Marktdaten, vereinfachtes Lehrbeispiel oder theoretisches Szenario. Bei realen Daten nennen wir Zeitpunkt, Annahmen und Datenquelle.
Produktgenauigkeit
0DTE ist keine eigene Optionsklasse: Jede Option wird an ihrem Verfallstag zu einer 0DTE-Option. Regeln zu Settlement, Ausübung, Multiplikator und Handelszeiten unterscheiden sich je Produkt. Wir beantworten solche Fragen deshalb produktbezogen (etwa SPX, SPY, XSP, ODAP, OEXP) und nicht pauschal.
Aktualität und Änderungen
Kernseiten werden regelmäßig geprüft. Ein sichtbares Datum zeigt den Stand. Ein Aktualisierungshinweis erscheint nur, wenn Zahlen tatsächlich geprüft, Quellen geöffnet und Änderungen dokumentiert wurden, nicht als reine Jahreszahl.
Steuerliche Inhalte tragen einen Steuerstand mit Datum und werden von einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater geprüft.
Strategien und Backtests
Eine Strategie nennen wir nicht profitabel oder bewährt, nur weil sie eine hohe Trefferquote hat. Eine hohe Trefferquote ist nicht dasselbe wie ein positiver Erwartungswert. Strategie- und Backtest-Darstellungen legen offen:
- übernommenes Risiko und Marktregime
- Datenzeitraum und untersuchte Produkte
- Fill-Annahme, Gebühren und Slippage
- Settlement und Assignment
- Out-of-Sample-Ergebnis
- Drawdown und längste Verlustserie
- Erwartungswert statt nur Trefferquote
- Sensitivität gegenüber Parametern
Neutralität und Interessenkonflikte
Werbefrei und unabhängig. Keine Broker-Affiliates, keine bezahlten Strategieempfehlungen, keine Signal- oder Kursverkäufe. Börsen wie CBOE oder EUREX sind wichtige Primärquellen für Produktdaten, haben aber ein wirtschaftliches Interesse am Wachstum ihrer Produkte. Deren Interpretationen kennzeichnen wir als Börsenperspektive und stellen sie unabhängiger Forschung gegenüber.
Fehler und Korrekturen
Fehler melden Sie an redaktion@0dte-optionen.de. Wesentliche Korrekturen dokumentieren wir sichtbar auf der Seite Korrekturen.